设{Xt}是平稳时间序列,则下面陈述不正确的是( )。中山大学2011研]

A、t时刻的均值E(Xt)不依赖t
B、t时刻的方差Var(Xt)不依赖t
C、t时刻与s(s≠t)时刻的协方差Cov(Xt,Xs)不依赖t,也不依赖s
D、t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等,即Cov(Xt,Xs)=Cov(Xt+1,Xs+1)。