假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05,已知e0.05≈1.05127，该股票1年期的远期价格成为（ ）元。
A、17.25
B、17.34
C、17.87
D、18.03
发布时间：2023-11-28 10:26:19
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- 1.假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05,已知e0.05≈1.05127，该股票1年期的远期价格成为（ ）元。
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- 4.考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
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