商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于:
A、30%
B、0.4
C、0.5
D、0.6
发布时间：2023-08-24 10:21:10
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相关试题
- 1.商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于:
- 2.商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于50%，并在三年内达到（）。
- 3.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定,内部评级法未覆盖的风险暴露应采用权重法计量信用风险加权资产。
- 4.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，内部评级法未覆盖的风险暴露应采用权重法计量信用风险加权资产。
- 5.商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产：
- 6.商业银行风险加权资产包括：
- 7.商业银行客户信用评级经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。
- 8.银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（）。
- 9.商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的：
- 10.银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（）。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。
