如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8，则通过采用最优套期保值比率进行套保，可以使套保的有效性（运用套保消除的风险/不使用套保的风险）为
A、0.8;
B、1;
C、0.64;
D、0.36
发布时间：2024-09-21 09:49:14
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相关试题
- 1.如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8，则通过采用最优套期保值比率进行套保，可以使套保的有效性（运用套保消除的风险/不使用套保的风险）为
- 2.某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。
- 3.某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。
- 4.套期关系再平衡，是指对已经存在的套期关系中（ ）进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。
- 5.套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当（ ）。
- 6.套期保值之所以有助于规避价格风险，是因为现货价格和期货价格之间的差额会在期货合约到期之前一直保持不变。( )
- 7.套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。
- 8.套期保值分为（ ）。
- 9.现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入（ ）。
- 10.运用期货合约进行套期保值涉及到哪些市场：
