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某公司欲在3个月后购买100万加仑的航空燃料油。在3个月内,每加仑的航空燃料油的价格变化的标准差为0.032。该公司选择购买热油期货合约的方法进行套期保值。在3个月内,热油期货合约的价格变化的标准差为0.040,且航空燃料油价格变化与热油期货合约价格变化之间的相关系数为0.8(一张热油期货合约是42 000加仑)。


A、最佳套期保值比率为0.84;
B、最佳套期保值比率为0.64;
C、该公司应购买的合约规模15张;
D、该公司应购买的合约规模14张

发布时间:2024-06-26 20:14:39
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